XÁC SUẤT PHÁ SẢN TRONG MÔ HÌNH BẢO HIỂM TỔNG QUÁT CÓ TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT VỚI DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN PHỤ THUỘC MARKOV

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Phùng Duy Quang Email to author, Trường Đại học Ngoại thương
2. Phan Thị Hương, Trường Đại học Ngoại thương

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất. Có ba hướng tiếp cận để nghiên cứu xác suất phá sản/không phá sản: ước lượng bằng bất đẳng thức, phương pháp mô phỏng Monte- Carlo, tính chính xác. Bài báo này xây dựng công thức tính chính xác xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất với dãy số tiền thu, dãy số tiền đòi trả và dãy lãi suất là các dãy biến ngẫu nhiên nhận giá trị nguyên dương, phụ thuộc Markov với dãy thu , dãy đòi trả và dãy lãi suất là độc lập với nhau. Kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong bài báo là các công cụ của lý thuyết xác suất cổ điển.


Từ khóa


Xác suất phá sản, xác suất không phá sản, xích Markov, quá trình rủi ro, công thức chính xác

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved