MOMENT NGƯỢC CỦA QUÁ TRÌNH BESSEL PHÂN THỨ DẠNG TỔNG QUÁT | Hương | TNU Journal of Science and Technology

MOMENT NGƯỢC CỦA QUÁ TRÌNH BESSEL PHÂN THỨ DẠNG TỔNG QUÁT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/03/22                Ngày hoàn thiện: 29/05/22                Ngày đăng: 30/05/22

Các tác giả

Vũ Thị Hương Email to author, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt


Bài báo này xem xét một dạng tổng quát của quá trình Bessel phân thứ. Đây cũng là một dạng thuộc lớp các phương trình vi phân ngẫu nhiên kỳ dị xác định bởi chuyển động Brown phân thứ
đã được nghiên cứu bởi một số tác giả. Mục đích chính của bài báo là nghiên cứu moment ngược của quá trình này. Chúng ta sử dụng tính toán Malliavin cho phương trình vi phân ngẫu nhiên xác định bởi chuyển động Brown phân thứ. Với một số giả thiết của các hệ số, chúng ta đánh giá được tính bị chặn của moment ngược. Đây là một đánh giá cần thiết khi xem xét tốc độ hội tụ của nghiệm xấp xỉ trong Lp.

Từ khóa


Chuyển động Brown phân thứ; Quá trình Bessel phân thứ; Phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ; Tính toán Malliavin; Moment ngược

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] T. H. Vu, "Existence and uniqueness of solution for generalization of fractional Bessel type process," (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 02: Natural Sciences - Engineering - Technology, pp. 39-44, 2020.

[2] T. H. Vu, "The Malliavin derivative for generalization of fractional Bessel type process," (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 6: Natural Sciences - Engineering - Technology, pp. 105-111, 2021.

[3] Y. Hu, D. Nualart, and X. Song, "A singular stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion," Statistics Probability Letters, vol. 78, no. 14, pp. 2075 - 2085, 2008.

[4] J. Hong, C. Huang, M. Kamrani, and X. Wang, " Optimal strong convergence rate of a backward Euler type scheme for the Cox–Ingersoll–Ross model driven by fractional Brownian motion," Stochastic Processes and their Applications, vol. 130, no. 5, pp. 2675-2692, 2020.

[5] C. Yuan and S.-Q. Zhang, "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion with locally Lipschitz drift and their implicit Euler approximation," Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A: Mathematics, vol. 151, no. 4, pp. 1278-1304, August 2021.

[6] F. Biagini, Y. Hu, B. Oksendal, and T. Zhang, Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications, Springer, London, 2008.

[7] D. Nualart, The Malliavin Calculus and Related Topics, 2nd Edition, SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006.

[8] D. Nualart and B. Saussereau, "Malliavin calculus for stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion," Stochastic processes and their applications, vol. 119, no. 2, pp. 391-409, February 2009.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5755

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved