XÁC SUẤT PHÁ SẢN TRONG MÔ HÌNH BẢO HIỂM TỔNG QUÁT CÓ TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT VỚI DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN PHỤ THUỘC MARKOV

Tóm tắt

Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất. Có ba hướng tiếp cận để nghiên cứu xác suất phá sản/không phá sản: ước lượng bằng bất đẳng thức, phương pháp mô phỏng Monte- Carlo, tính chính xác. Bài báo này xây dựng công thức tính chính xác xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất với dãy số tiền thu, dãy số tiền đòi trả và dãy lãi suất là các dãy biến ngẫu nhiên nhận giá trị nguyên dương, phụ thuộc Markov với dãy thu , dãy đòi trả và dãy lãi suất là độc lập với nhau. Kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong bài báo là các công cụ của lý thuyết xác suất cổ điển.